加入世界貿(mào)易組織之后，中國銀行就面臨著更加嚴(yán)峻的機遇和挑戰(zhàn)，中國工商銀行的董事長姜建清也說過“強化內(nèi)控機制，增強風(fēng)險掌控力成為培育現(xiàn)代商業(yè)銀行核心競爭力的重要內(nèi)容，能否實施有效的風(fēng)險防范和控制是衡量各家銀行核心競爭力強弱的重要標(biāo)尺。”這都說明了銀行要想要在激烈競爭的大勢下生存和發(fā)展，必須要做好風(fēng)險管理。

       我國銀行行業(yè)風(fēng)險管理起步較晚，風(fēng)險管理和防范意識的對策還未很到位，具體表現(xiàn)在以下幾個方面：

       1．風(fēng)險管理意識薄弱，尚未建立科學(xué)的管理體系

       我國銀行風(fēng)險管理較西方國家起步相對晚，還沒形成一個完善的體系來進(jìn)行統(tǒng)一管理，缺乏統(tǒng)一的管理目標(biāo)和風(fēng)險信息溝通；風(fēng)險管理部門對于分散在各個部門的風(fēng)險管理并未起到檢查和督導(dǎo)作用。不良貸款邊清邊冒的問題比較突出。

       2．風(fēng)險管理執(zhí)行力度較弱，責(zé)任不明晰，內(nèi)控管理機制不完善

       銀行內(nèi)部缺乏一個統(tǒng)一完整的內(nèi)部控制法規(guī)制度及操作規(guī)則，不少制度規(guī)定有粗略化、大致化、模糊化現(xiàn)象。缺乏嚴(yán)格、有效的內(nèi)控管理，審貸分離不夠嚴(yán)格，風(fēng)險責(zé)任不明晰。另外銀行會計、儲蓄、出納、信用證、承兌貼現(xiàn)等這些業(yè)務(wù)的操作環(huán)節(jié)內(nèi)控管理不到位，執(zhí)行制度不力等問題促使這些業(yè)務(wù)崗位的案件呈現(xiàn)出高發(fā)勢頭。

       3．過分追求業(yè)務(wù)指標(biāo)，忽視風(fēng)險管理

       受傳統(tǒng)市場的影響，我國銀行還著重將利潤增長點放在首位上，市場競爭激烈，一些基層銀行領(lǐng)導(dǎo)經(jīng)營指導(dǎo)思想不正確，重貸款客戶的搶奪輕貸款質(zhì)量的管理，不嚴(yán)格執(zhí)行信貸管理規(guī)章制度，導(dǎo)致降低標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放貸款，形成信貸風(fēng)險。

       4．獎罰激勵機制不完善，缺乏事前風(fēng)險防范預(yù)警機制

       國內(nèi)銀行普遍以提高市場占有率為導(dǎo)向的經(jīng)營戰(zhàn)略，追求客戶數(shù)量和業(yè)務(wù)規(guī)模的增長，存在重存貸款總量、輕質(zhì)量效益的傾向，加上責(zé)任追究制度不落實，處罰不及時且偏于寬松，達(dá)不到懲罰的目的，導(dǎo)致約束制度虛化，形成風(fēng)險。加上國內(nèi)大多銀行都沒有專門的風(fēng)險監(jiān)測和預(yù)警系統(tǒng)，風(fēng)險管理長期以來以定性分析為主，缺乏量化分析，在風(fēng)險識別、度量、監(jiān)測等方面科學(xué)性不夠，對于早期風(fēng)險的防范仍是一片空白。　　

       5．風(fēng)險管理人才基礎(chǔ)比較薄弱

       風(fēng)險管理人員數(shù)量少，缺乏有洞察力、判斷力和掌握先進(jìn)經(jīng)營管理知識、精通風(fēng)險管理理論和風(fēng)險計量技術(shù)的專業(yè)人才，沒有形成職業(yè)化的風(fēng)險管理人才隊伍。

       美國花旗銀行前主席及總裁沃爾特·威斯頓有一句名言：“事實上銀行家從事的是管理風(fēng)險的行業(yè)，簡單地說，這就是銀行業(yè)。”　這都說明了商業(yè)銀行要生存、要發(fā)展，必須要做好風(fēng)險管理。那么怎么做才能較好地控制銀行的風(fēng)險，促使銀行健康發(fā)展？

       一、加強員工教育，打造合規(guī)文化。

       讓合規(guī)的意識滲透到每一個員工、每個崗位、每個業(yè)務(wù)操作環(huán)節(jié)當(dāng)中去，讓員工在管理工作時能夠遵循法律、規(guī)則和標(biāo)準(zhǔn)，自覺抵制各種違紀(jì)、違規(guī)、違章行為，從源頭上預(yù)防案件的發(fā)生。

       二、運用科學(xué)，量化銀行風(fēng)險。

       風(fēng)險量化的第一階段是計量和跟蹤，對數(shù)據(jù)進(jìn)行量化。第二階段是評估的階段，當(dāng)量化有關(guān)信息之后，要對它進(jìn)行衡量，在第二階段需要很多相關(guān)技術(shù)的開發(fā)。可以建立來自于內(nèi)部和外部的風(fēng)險損失事件數(shù)據(jù)庫，并從數(shù)據(jù)中擬合風(fēng)險損失的分布，通過設(shè)置一個置信區(qū)間，比如95%，可以計算出風(fēng)險損失。而到了第三階段，就是向各個管理層提供數(shù)據(jù)，以讓他們采取適當(dāng)?shù)难a救措施，解決所面臨的問題。

       三、與時俱進(jìn)，完善規(guī)章制度。

       適應(yīng)改革和發(fā)展的形勢，制定符合趨勢的業(yè)務(wù)規(guī)章制度和操作流程。對那些不適應(yīng)新發(fā)展的規(guī)定和辦法，該廢止的廢止，該補充的補充，該修訂的修訂。在制度面前做到平等，堅持以制度為標(biāo)準(zhǔn)，事實為依據(jù)，不搞雙重或多重標(biāo)準(zhǔn)，不故意夸大或縮小問題，不回避矛盾，不當(dāng)“和事老”，報實情、說實話。對一切破壞內(nèi)部控制運行的違紀(jì)違規(guī)者，不管是誰，做到王子犯法與庶民同罪，以維護制度的嚴(yán)肅性、權(quán)威性。否則，姑息遷就則久必釀成大禍。

       四、優(yōu)選客戶，防范信貸風(fēng)險。

       一是選擇信用記錄好及實力強的客戶?？蛻糇陨淼男抛u與實力起著非常重要的作用?？蛻魧嵙^強，一般來說還款有保障；客戶的信用記錄一直保持良好，一般來說客戶違約的可能性較小。二是選擇現(xiàn)金流可預(yù)測和可支配的客戶?？蛻舻倪€款最終要落實到現(xiàn)金，在信貸過程中要擯棄以往陳舊的觀念，樹立起“現(xiàn)金為王”的理念，丟棄“典當(dāng)文化”。我們所說的現(xiàn)金流是可預(yù)測或可預(yù)見的，要對企業(yè)的經(jīng)營情況及經(jīng)營項目有充分的了解，按照科學(xué)的方法對未來的現(xiàn)金流進(jìn)行預(yù)測，否則，光是強調(diào)現(xiàn)金流的重要性是毫無意義的。同時，客戶的現(xiàn)金流是可支配用于還款的，否則，貸款風(fēng)險還是無法化解。

       五、借鑒國際先進(jìn)銀行風(fēng)險管理方法，增強風(fēng)險監(jiān)測和防范能力

       (1)要逐步重視經(jīng)濟資本及其分配在銀行風(fēng)險控制中的作用。銀行經(jīng)營不單要考慮預(yù)期損失、還要考慮非預(yù)期損失。真正的風(fēng)險是非預(yù)期損失，所以經(jīng)濟資本要成為銀行確定其風(fēng)險控制邊界的基礎(chǔ)：當(dāng)它在數(shù)量上接近或超過銀行的實際資本時、說明銀行的風(fēng)險水平接近或超過其實際承受能力、這時銀行要么通過一些途徑增加實際資本、要么控制或回縮其風(fēng)險承擔(dān)行為、否則其安全性將受到威脅。

       (2)加強對國外先進(jìn)的風(fēng)險管理理論和方法的學(xué)習(xí)和研究，根據(jù)風(fēng)險度量的需要建立完善的數(shù)據(jù)信息庫，針對我國的具體經(jīng)濟環(huán)境的特點，分別建立側(cè)重市場風(fēng)險、信貸風(fēng)險、操作風(fēng)險各自不同特點的風(fēng)險度量模型。實現(xiàn)對風(fēng)險的事前預(yù)測和定量分析。

       (3)國外銀行常用RAROC指標(biāo)作為風(fēng)險控制機制的高效衡量指標(biāo)。RAROC指標(biāo)計算公式為RAROC一(利潤一預(yù)期損失)／經(jīng)濟資本，以RA—R0C指標(biāo)為工具進(jìn)行風(fēng)險控制，能夠把風(fēng)險控制工作融合在銀行各項業(yè)務(wù)工作中。銀行各部門、分行和各項業(yè)務(wù)都可以計算自己的RAROC指標(biāo)、并且相互間可以直接對RAROC指標(biāo)的高低進(jìn)行比較。這樣、以RAROC指標(biāo)為基礎(chǔ)、銀行由過去對市場風(fēng)險、信用風(fēng)險、操作風(fēng)險的單獨分析、孤立管理，轉(zhuǎn)變到以經(jīng)濟資本分配為基礎(chǔ)、以RAROC指標(biāo)為紐帶，使各種風(fēng)險的管理聯(lián)系起來，在銀行總體范圍內(nèi)建立一個集中統(tǒng)一的風(fēng)險管理體系。